Parere LA MANCATA INDICAZIONE DEL MARK TO MARKET NEL CONTRATTO DI SWAP FRA NULLITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  La recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 12 maggio 2020 n. 8770 in materia di swap e derivati pone ora nuovi scenari sulla questione se la mancata indicazione del Mark to Market e degli scenari probabilistici determini o meno la nullità del derivato. Le Sezioni Unite, infatti, in un passaggio della motivazione, ragionando dei problemi generali della determinatezza (o determinabilità) dell’oggetto del contratto hanno statuito che il contratto di swap, per essere valido, deve contenere “sia l’indicazione del Mark to Market, sia l’indicazione degli scenari probabilistici, sia dei costi occulti”. […]